Aitken estimator

Aitken estimator
алгоритм оценивания методом Эйткена, алгоритм оценивания обобщённым методом наименьших квадратов

The New English-Russian Dictionary of Radio-electronics. . 2005.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "Aitken estimator" в других словарях:

  • Gauss–Markov theorem — This article is not about Gauss–Markov processes. In statistics, the Gauss–Markov theorem, named after Carl Friedrich Gauss and Andrey Markov, states that in a linear model in which the errors have expectation zero and are uncorrelated and have… …   Wikipedia

  • Linear model — In statistics the linear model is given by:Y = X eta + varepsilonwhere Y is an n times;1 column vector of random variables, X is an n times; p matrix of known (i.e. observable and non random) quantities, whose rows correspond to statistical… …   Wikipedia

  • Least squares — The method of least squares is a standard approach to the approximate solution of overdetermined systems, i.e., sets of equations in which there are more equations than unknowns. Least squares means that the overall solution minimizes the sum of… …   Wikipedia

  • Correlation and dependence — This article is about correlation and dependence in statistical data. For other uses, see correlation (disambiguation). In statistics, dependence refers to any statistical relationship between two random variables or two sets of data. Correlation …   Wikipedia

  • Theoreme de Gauss-Markov — Théorème de Gauss Markov En statistiques, le théorème de Gauss–Markov, nommé ainsi d après Carl Friedrich Gauss et Andrei Markov, énonce que dans un modèle linéaire dans lequel les erreurs ont une espérance nulle, sont non corrélées et dont les… …   Wikipédia en Français

  • Théorème de Gauss-Markov — En statistiques, le théorème de Gauss–Markov, nommé ainsi d après Carl Friedrich Gauss et Andrei Markov, énonce que dans un modèle linéaire dans lequel les erreurs ont une espérance nulle, sont non corrélées et dont les variances sont égales, le… …   Wikipédia en Français

  • Théorème de gauss-markov — En statistiques, le théorème de Gauss–Markov, nommé ainsi d après Carl Friedrich Gauss et Andrei Markov, énonce que dans un modèle linéaire dans lequel les erreurs ont une espérance nulle, sont non corrélées et dont les variances sont égales, le… …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»